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钢铁行业再获避险“利器”

发布时间:2019-12-10  来源:广州期货开户 阅读:

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摘要:12月9日,商场期待已久的铁矿石期权在大连产品买卖所(以下简称大商所)正式上市买卖,这也是大商所推出的首个工业品期权。在上市首日,铁矿石期权运转平稳,定价合理有用,与标的铁矿石期货商场联动杰出。 与期货比较,期权商场愈加侧重稳妥功用, 期货开户流程 ,买......

  12月9日,商场期待已久的铁矿石期权在大连产品买卖所(以下简称“大商所”)正式上市买卖,这也是大商所推出的首个工业品期权。在上市首日,铁矿石期权运转平稳,定价合理有用,与标的铁矿石期货商场联动杰出。
 
  与期货比较,期权商场愈加侧重稳妥功用,期货开户流程,买卖方式也更为灵敏多样。因而对于钢铁职业而言,铁矿石期权的出台能够使得职业参加者多了一种灵敏规避危险的方法,期货开户需要多少钱,其与铁矿石期货构成“双稳妥”,为职业吃下“定心丸”。
 
  作为钢铁的重要质料,铁矿石对我国钢铁职业开展至关重要。我国是全球最大钢铁生产国,期货开户,也是全球最大铁矿石进口国和消费国。近年来,受国内外宏观经济形势变化、钢铁职业去产能去杠杆等因素影响,铁矿石期现货价格动摇频频。
 
  今年以来,铁矿石表现非常抢眼,铁矿石普氏指数价格从1月均价72美元/吨,暴升至7月126美元/吨的前史高位,半年涨幅达75%。
 
  因而,在此背景下,产业链企业对于上市铁矿石期权、丰富钢铁避险东西体系的需求日益增强。
  据了解,上市铁矿石期权具有坚实的商场根底。全球买卖一体化的现货商场格式,对铁矿石相关企业以更低成本、愈加精密的战略办理价格动摇危险提出了激烈需求。2013年以来,大商所铁矿石期货商场稳健运转、功用发挥杰出。2017年以来,大商所陆续上市豆粕、玉米等产品期权,商场运转平稳,功用逐渐显现,为铁矿石期权上市打下了杰出根底。
 
  产品期权具有稳妥、增强收益和动摇率办理等功用,支撑期权组合等多样化、灵敏的买卖战略。铁矿石期权上市后将与铁矿石期货形成“双稳妥”,为钢铁产业链企业供给个性化的危险办理东西,帮助企业更精准地对冲价格动摇危险。同时,铁矿石期权上市后,买卖者能够在期货和期权两个商场之间开展套利、对冲买卖,有用办理标的期货价格动摇,提升期货商场运转质量,进一步发挥衍生品商场功用。
 
  在上市首日,铁矿石期权运转平稳。铁矿石期权9日共推出了10个系列的252个合约,统计数据显现,当日铁矿石期权成交量2.6万手(单边,下同),成交额7614万元,持仓量1.5万手。其间,看跌期权与看涨期权的成交比为0.9,持仓比为1.0,期权成交量占标的期货成交量的比重为1.69%。当日共有1200余名客户参加铁矿石期权买卖,包含做市商在内的单位客户成交量占比为78.14%。
 
  当日铁矿石期货的主力合约为I2005,期权主力系列为I2005系列,该系列期权成交1.6万手,占铁矿石期权当日总成交量的61%,其次分别为I2002和I2009系列,成交占比分别为34%和1.6%。看涨期权持仓量最大的合约是I2005-C-680,看跌期权持仓量最大的合约为I2005-P-620。
 
  从当日铁矿石期权的运转情况看,受标的期货价格上涨影响,当日铁矿石期权主力月份I2005系列的13个看涨期权合约悉数上涨,13个看跌期权合约悉数跌落。其间,看涨期权平值合约I2005-C-650全日呈震荡上升趋势,开盘价33.0元/吨,收盘价40.7元/吨,比较挂盘基准价涨幅23%;看跌期权平值合约I2005-P-650开盘价50.7元/吨,收盘价38.3元/吨,比较挂盘基准价跌幅24%。
 
  受巴西淡水河谷下调其第一季度铁矿石产量、钢厂补库预期影响,铁矿石期货上周五夜盘快速拉升,本周一开盘后持续冲高,广州期货公司,盘中一度触及涨停。铁矿石期权首日买卖也体现了商场偏多情绪,期权流动性主要会集在平值和虚值看涨期权的合约上,特别是买入看涨和卖出看跌期权的积极性较高。从动摇率上看,当日各期权合约的隐含动摇率均处于合理规模。全天主力系列平值期权隐含动摇率平均处于26%的水平,根本保持稳定,铁矿石期货指数30日、60日、90日前史动摇率分别为21%,26%与32%,可见铁矿石期权隐含动摇率与标的期货前史动摇率收敛较好。从偏度上看,铁矿石期权同大部分产品期权一样,出现经典的右偏性,即虚值看涨期权隐含动摇率高于虚值看跌期权,这也体现了商场看涨预期。同时,广州期货开户,平值附近看涨、看跌期权隐含动摇率非常挨近,不存在无危险套利的时机,商场竞价合理。

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